Domžalsko godbo, eno najstarejših domžalskih društev, je leta 1884 ustanovil prvi domžalski učitelj Franc Pfeifer, ki je prišel v Domžale leta 1864, ko je bila v Domžalah ustanovljena šola na Goričici. Pred tem so imeli Tirolci že nekaj let v Domžalah svojo godbo, ki jo je sestavljalo šest do deset godcev, vendar je domačini niso vzeli za svojo in so delovanje opustili. Prebujena narodna zavest je vzpodbudila domačine, da so ustanovili lastno godbo.
Domžalska godba je nekaj let delovala v okviru Gasilskega društva Domžale, ki je bilo ustanovljeno leta 1880. Francu Pfeiferju so na pomoč priskočili še ostali ustanovitelji. To so bili bratje Martin, Jakob in Josip Flis, Anton Müller, Franc in Anton Zajec, Karel Flerin, Josip Jezernik, Josip Tönig, Gašper Juvan, Ivan Flerin, Miha Svetlin, Franc Pavli, Ivan Kircher in Franc Pirc. Prihajali so iz Domžal, Stoba, Vira in Štude. Fran Pfeifer je bil tudi prvi kapelnik domžalske godbe, saj je godbo vodil od leta 1884 do 1889. Umrl je leta 1905 in je pokopan na starem domžalskem pokopališču.
Godbeniki so vadili in se učili, prvič pa so nastopali ob otvoritvi Müllerjeve gostilne v Stobu leta 1884, na kar spominja vzidan vogelni varovalni kamen z letnico na vogalu Müllerjeve hiše. Sprva niso imeli uniform, zato so na javnih nastopih igrali v gasilskih. Med pomembnejše nastope v začetnem obdobju spada nastop ob odkritju spomenika pisatelju Franu Levstiku v Velikih Laščah. Takrat so bile godbe po Sloveniji še redke in zato so Domžalčane vabili povsod. V letih med 1903 in 1908, ko je godbo vodil Ivan Pavlin, so godbeniki prvič nastopili na pogrebu na novem domžalskem pokopališču in od tedaj dalje se je začela tradicija nastopanja na pogrebnih slovesnostih. Veliko so nastopali tudi ob odprtjih novih gasilskih in društvenih domov na Domžalskem. Godba je nastopila tudi na slovesnosti ob ustanovitvi župnije Domžale leta 1908, leta 1910 so igrali ob odprtju Društvenega doma v Domžalah.
Pred prvo svetovno vojno je bilo v godbo vključenih že okoli štirideset članov, ki so nastopali skoraj vsako nedeljo. Prva svetovna vojna je prekinila delovanje godbe, saj je bilo veliko članov mobiliziranih. V vojnem času so igrali na dan splošne mobilizacije v slovo odhajajočim vojakom na železniški postaji in na pogrebih tistih, ki so v vojni izgubili življenje. Leta 1917 so igrali pri novi maši domačina Antona Dolinarja in tradicionalno pri vstajenjski in telovski procesiji v Domžalah. Pomembnejši nastop je bil tudi v Ljubljani pred več desettisočglavo množico, 29. oktobra 1918, na dan ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Skupaj z mengeško godbo, ki je bila ustanovljena istega leta kot domžalska, so spremljali obisk regenta Aleksandra v Domžalah leta 1920, leta 1924 so nastopili pri odkritju spomenika kralju Aleksandra v Domžalah in leta 1936 na spominski slovesnosti ob njegovi smrti. Spomenik kralju Aleksandru je stal pri Slokarjevi gostilni in bil med 2. svetovno vojno uničen. Sodelovali so tudi na javnih telovadnih nastopih Orlov in Sokolov in spremljali zbor na dramskih predstavah katoliškega društva.
Godbeniki so sprva vadili v stolpu taborskega obzidja pri domžalski cerkvi, nato so se preselili v staro šolo. Počasi je zorela želja po godbenem domu in priprave za gradnjo so se začele leta 1925 z nakupom zemljišča ob železniški progi. Godbeniki so ves zaslužek leta 1925 dali v gradbeni sklad. Z delom so začeli 28. junija 1926, 12. septembra 1926 je bil vzidan vogelni kamen. Godba se je ob začetku gradnje soočala s pomanjkanjem denarja, zato so se po pomoč obrnili k rojakom v Ameriki. 4. avgusta 1929 je bil godbeni dom dograjen, takrat so ga tudi blagoslovili. Na predvečer so godbeniki organizirali pohod z baklami po Domžalah. Slovesnost se je začela z budnico, sledila je slovesna maša z blagoslovom Godbenega doma, popoldan se je program nadaljeval s slavnostnim govornikom, senatorjem dr. Valentinom Rožičem, ki se je dotaknil zgodovinskega razvoja godbe in poteka gradnje doma. Radio Ljubljana je igranje godbe tudi prenašala. To je bil prvi godbeni dom na ozemlju takratne Jugoslavije. Kronike pišejo, da so bile Domžale tisti dan en sam veselični prostor. V novem domu so godbeniki prirejali koncerte, zabavne večere, pustne zabave in silvestrovanja.
Svoj zlati jubilej je domžalska godba praznovala avgusta 1934. Praznovanje se je začelo že teden dni prej, ko je dramski odsek godbe v ta namen v Godbenem domu odigral komedijo Ivana Redenška Carski sel. Na predvečer same slovesnosti so pripravili tako imenovano Beneško noč. Na bližnjem hribu Šumberk so zakurili kres in na Kamniški Bistrici priredili tekmovanje okrašenih čolnov. Na nedeljo se je slavje začelo z budnico po Domžalah, gostom, ki so prišli z vlakom, pa so pripravili slovesen sprejem na kolodvoru, od koder so jih pospremili v cerkev, kjer je maševal Franc Bernik. Slovesnost se je nadaljevala pred Godbenim domom. Popoldanski sprevod po domžalskih ulicah je potekal ob spremljavi šestih godb: domače, mengeške, jeseniške, železničarske iz Celja in Viča ter poštarske iz Ljubljane, ter v spremstvu narodnih noš in gasilcev.
